Title of article
The intraday multivariate structure of the Eurofutures markets
Author/Authors
Giuseppe Ballocchi، نويسنده , , Michel M. Dacorogna، نويسنده , , Carl M. Hopman، نويسنده , , Ulrich A. Müller، نويسنده , , Richard B. Olsen، نويسنده ,
Issue Information
دوماهنامه با شماره پیاپی سال 1999
Pages
35
From page
479
To page
513
Keywords
Futures market , Interest rates , Multivariate intraday structure , Forward rates
Journal title
Journal of Empirical Finance
Serial Year
1999
Journal title
Journal of Empirical Finance
Record number
130656
Link To Document