Title of article
Evaluating Quasi-Monte Carlo (QMC) algorithms in blocks decomposition of de-trended
Author/Authors
Fathi Vajargah، K. نويسنده Department of Statistics, Islamic Azad University, North Branch Tehran, Iran ,
Issue Information
فصلنامه با شماره پیاپی 0 سال 2015
Pages
7
From page
293
To page
299
Abstract
طول بلوك هاي مينيمال و ماكسيمال مساوي فاصله روي لگاريتم – لگاريتم مقياس درمقابل تابع نوساني، بر واريانس و اريبي تجزيه بلوكي آناليز نوساني روند زدايي تاثير مي گذارد. استفاده از شبيه سازي شبه مونت كارلو و تجزيه چولكسي، براي حداقل و حداكثر بلوك ها مي باشد كه حداقل مجموع ميانگين مربع خطا در توان (هورست) را درآن بكاربرده ايم.
Abstract
The length of equal minimal and maximal blocks has effected on logarithm-scale logarithm against sequential function on variance and bias of de-trended fluctuation analysis, by using Quasi Monte Carlo(QMC) simulation and Cholesky decompositions, minimal block couple and maximal are founded which are minimum the summation of mean error square in Horest power.
Journal title
International Journal of Industrial Mathematics(IJIM)
Serial Year
2015
Journal title
International Journal of Industrial Mathematics(IJIM)
Record number
2357238
Link To Document