Title of article
Variance analysis of control variate technique and applications in Asian option pricing
Author/Authors
Fathi Vajargah، B. نويسنده Department of Statistics, Faculty of Mathematical Science, University of Guilan, Rasht, Iran , , Salimipour، A. نويسنده Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Science, University of Guilan, Rasht, Iran , , Salahshour، S. نويسنده ,
Issue Information
فصلنامه با شماره پیاپی 0 سال 2016
Pages
7
From page
65
To page
71
Abstract
اين مقاله به تحليل پراكندگي الكترومغناطيسي از ساختارھاي ھادي در پلاريزاسيون ميپردازد. براي مدل سازي چنين مسايلي،
معادلهي انتگرال ميدان مغناطيسي به كار گرفته شده و چگالي جريان القا شده روي سطح پراكننده به عنوان تابع مجھول
براي معادلهي انتگرال ذكر شده در نظر گرفته ميشود. به دليل آنكه براي تابع چگالي جريان القايي، در حالت كلي، جواب
تحليلي در دسترس نميباشد يك روش عددي براي محاسبهي آن بررسي ميگردد. در خاتمه، سه ساختار پراكننده تحليل شده
و منحنيھاي چگالي جريان براي آنھا ارايه ميشود
Abstract
This paper presents an analytical view of variance reduction by control variate technique for pricing arithmetic Asian options as a financial derivatives. In this paper, the effect of correlation between two random variables is shown. We propose an efficient method for choose suitable control in pricing arithmetic Asian options based on the control variates (CV). The numerical experiment shows the productivity of the proposed method.
Journal title
International Journal of Industrial Mathematics(IJIM)
Serial Year
2016
Journal title
International Journal of Industrial Mathematics(IJIM)
Record number
2390060
Link To Document