32040

دانشگاه شيراز

فوق ليسانس

105

1377

علوم انساني

نفت خام عمده ترين منبع درآمد كشور را تشكيل مي دهد و عليرغم تلاشهاي صورت گرفته در ساليان اخير جهت كاهش وابستگي به اين ماده حياتي ، راه زيادي تا تحقق اين مهم باقي مانده است . بنابر اين تجزيه و تحليلهاي دقيق و علمي در مورد مسايل مربوط به نفت ضروري به نظر مي رسد. هدف اين تحقيق تجزيه و تحليل نوسانات بهاي نفت خام سازمان اوپك با استفاده از روشهاي نوين سري زماني و تعيين هويت سيستمي مانند تابع خودهمبستگي ، طيف سنجي ، همبستگي متقابل و تابع انتقال مي باشد. با انجام اين تحقيق مشخص مي شود كه سيستم تغييرات بهاي نفت بصورت ARIMA )3,1,0 مي باشد كه مرحله شناسايي با استفاده از توابع خود همبستگي و خود همبستگي جزيي انجام گرفته است . در مرحله تخمين با استفاده از روش كمترين مربعات خطي ضرايب بدست آورده شده و در نهايت با استفاده از آزمون كاي - دومانده ها، شايستگي مدل اثبات گرديده است . با انجام تجزيه و تحليل طيف سنجي مشخص مي شود كه تغييرات در بهاي نفت خام سازمان اوپك ناشي از وجود جزءوند مي باشد. همچنين دوره اصلي افزايش قيمت نفت هر 108 هفته و دوره اصلي كاهش قيمت هر 78 هفته مي باشد. براي هموارسازي تابع چگالي طيفي از پنجره توكي - هامينگ استفاده شده است . از سوي ديگر با استفاده از توابع همبستگي متقابل ، پاسخ ضربه اي و انتقال ، رابطه اي بين عرضه ماهانه و قيمت ماهانه نفت بدست آمده است . همچنين با اثر دادن اپراتور رو به عقب روي تابع انتقال ، رابطه مربوط به پيش بيني بدست مي آيد كه قيمت نفت به عنوان خروجي سيستم و عرضه ورودي سيستم است . نيز براي نشان دادن برتري تابع انتقال نسبت به روشهاي ديگر پيش بيني از معيار RMSE استفاده به عمل آمده است .

دانشگاه شيراز

فارسي