66727

دانشگاه شيراز

فوق ليسانس

0

1383

اين مطالعه به بررسي پيش بيني پذيري رفتار بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و همچنين انجام عمل پيش بيني بازده با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي پرداخته است . بنابراين ابتدا با استفاده از روش آماري تغيير مبناي حوزه تغييرات تحليل R/S ساختار بازده سري زماني شركتها مورد بررسي قرار گرفت . از تحليل R/S به منظور بررسي وجود و يا عدم وجود حافظه در سري زماني استفاده شده است . به منظور انجام عمل يش بيني بازده در مرحله اول روند گذشته سري زماني مربوط به شركتها و همچنين سه متغير از متغيرهاي تحليل تكنيكي شاخص سهام ، حجم سهام مبادله شده عصبي مصنوعي مدل بهينه جهت پيش بيني بازده روزانه سهام هر شركت طراحي گرديد. در مرحله دومم پيش بيني بازده روزانه طي همان 5 سال صرفا براساس اطلاعات گذشته يا روند گذشته سري زماني انجام شد...

دانشگاه شيراز

فارسي