كاربرد شبكه هاي عصبي در پيش بيني قيمت سهام

يكي از كاركردهاي اصلي بورس اوراق بهادار، تخصيص منابع سرمايه اي در ميان مصارف مختلف اقتصادي است. از آن جا كه مصارف اقتصادي نا محدود و در مقابل، منابع اقتصادي محدود است، چگونگي تخصيص منابع در كانون مطالعات اقتصادي قرار دارد. پيش بيني وقايع آينده و نحوه برخورد با آن از تفاوت هاي مديريت هاي قوي و كارآمد حكايت مي كند، آگاهي به نحوه تغييرات قيمت سهام در آينده به مديريت پرتفوي سرمايه گذاري كمك شاياني خواهد نمود. در اين مقاله به طراحي و ارائه يك مدل پيش بيني قيمت سهام با استفاده از شبكه هاي عصبي و كاهش خطاي پيش بيني قيمت سهام با استفاده از آن نسبت به استفاده از شبكه هاي عصبي فازي پرداخته شده است. نتايج حاصله به لحاظ چهار شاخص خطا مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد كه مدل شبكه هاي عصبي پيش بيني هاي مناسب تري داشته و نسبت به شبكه هاي عصبي فازي از سرعت بالاتر و توانايي تقريب تري براي پيش بيني قيمت سهام برخوردار بوده است.