تنظيم پارامتر در پيشبيني روند قيمت در بازار بورس با استفاده از خبر با الگوريتم‌هاي تكاملي

پيشبيني قيمت در بازار بورس، به علت تعداد زياد عوامل تاثيرگذار و همچنين عدم امكان اندازه‌گيري بعضي عوامل تاثيرگذار، كاري چالش برانگيز است. در چند سال اخير، اين عمل در داخل و خارج از مرزهاي ايران ، با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي امكان‌پذير شده است. اما پيشبيني روند قيمت همچنان با چالش پارامترهاي قابل تنظيم روبرو است. هر چند تعداد اين پارامترها چندان زياد نمي‌باشد، اما به علت زمانبر بودن فرآيند آموزش دسته بند و غيرخطي بودن خروجي نسبت به متغيرهاي وابسته و پيوسته بودن پارامترها، استفاده از الگوريتم‌هاي تكاملي براي تنظيم پارامتر كاملا مقرون به صرفه است. در اين مقاله به تنظيم اين پارامترها، با استفاده از الگوريتم‌هاي تكاملي پرش قورباغه و ژنتيك پرداخته شده است. تنظيم پارامتر باعث بهبود 21% در عملكرد معيار F1 در پيشبيني‌ها شده است. علاوه بر اين، با مقايسه الگوريتم به نسبت جديد پرش قورباغه با الگوريتم ژنتيك، مزاياي اين الگوريتم نشان داده شده است.