بهينهسازي سبد سهام با رويكرد استوار مبتني بر معيارهاي ايمني

مسئله بهينهسازي سبد سهام يكي از مهمترين و جذابترين مسائل مالي و سرمايهگذاري است. منظور از بهينهسازي سبد سهام، تعيين شركتها و ميزان سهمي است كه يك سرمايهگذار ميتواند خريداري نمايد بهگونهاي كه در يك بازهي زماني نهچندان كوتاهمدت، از منافع سرمايه خود استفاده و از خطرات آن اجتناب نمايد. در اين پژوهش مدل مبتني بر معيار ايمني كه روي ديگري از معيار ريسك است، با نتايج بهتري ميتواند، سرمايهگذار را از بدترين شرايطي كه در بازار رخ ميدهد حفظ نمايند. حال با اجراي اين مدل و مدل استوار مبتني بر معيار ايمني بر روي 185شركت موجود در بورس اوراق بهادار تهران ميتوان ميزان خريد هر سهم موجود در سبد سهام را مشخص نمود