معرفي آزمون‌هاي نيكويي برازش براي توزيع خطا در رگرسيون ناپارامتري

فرض كنيد بردار تصادفي (X,Y) در مدل رگرسيوني Y=m(X)+σ(X)ε صدق كند، كه در آن (.)m ميانگين شرطي، (.)σ^2 واريانس شرطي و ε مستقل از X است. متغير كمكي X، -d بعدي (d≥ 1) متغيرY پاسخ تك بعدي است، و m و σ توابع مجهول اما هموار هستند. آزمون هاي نيكويي برازش براي فرم پارامتري توزيع خطا تحت اين مدل، بدون در نظر گرفتن هيچ فرم پارامتري براي m يا σ، مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرند. آزمون‌هاي ارائه شده، بر اساس تفاوت بين يك برآوردگر ناپارامتري و توزيع خطا و برآوردگر بدست آمده تحت فرض صفر مدل پارامتري هستند.