رويكردهاي شبيه سازي تصادفي در رياضي مالي- روش مونت كارلو در قيمت گذاري اختيار معامله

يكي از موضوعات مهم در مهندسي مالي كميت بخشي به مفهوم نااطميناني است به طوري كه در هر فعاليت مالي ارزيابي فرآيندهايي كه با اين مفهوم سروكاردارند نظير قيمت گذاري اختيار معامله، پرتفوي بهينه و ارزش در معرض ريسك ضروري است. رويكردهاي شبيه سازي تصادفي بر مبناي ساخت اعداد تصادفي با توزيع يكنواخت پايه گذاري شده اند و بر اين اساس الگوريتم هاي متنوعي براي ايجاد اين چنين رشته اعدادي شكل گرفته اند. در مباحث مالي نظير بودجه بندي سرمايه، قيمت گذاري اوراق مشتقه و تخمين ريسك مالي شبيه سازي تصادفي كارايي لازم را نشان دادند. در اين مقاله ضمن معرفي اين نوع شيبه سازي، به مواردي كاربردي در مهندسي مالي پرداخته شده است.