به كارگيري روش ارزش در معرض خطر براي برآورد ريسك در صنعت بانكداري

در دو قرن اخير بانك ها و نهاد هاي مالي ديگر نسبت به بحران ها بسيار شكننده و آسيب پذير بوده اند. ارزش در معرض خطر كه از سال ۱۹۸۰ در بازارهاي مالي به كار گرفته شده است و توسط كميته بازل در ايالات متحده براي اندازه گيري سرمايه اقتصادي شركت هاي مالي و سرمايه گذاري استفاده مي شود، ريسك نامطلوب را اندازه گيري مي كند. مديريت ريسك به عنوان ابزاري مهم در مديريت پروژه در سطح وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرد. مديريت ريسك در موفقيت پروژه ها نقش كليدي ايفا مي كند، به طوري كه با تمركز بر روي نااطميناني ها سعي در حداقل كردن ريسك، حداكثر كردن فرصت ها و بهينه سازي دستيابي به اهداف پروژه دارد. تاكنون معيارهاي مختلفي براي تعيين ريسك توسط صاحب نظران معرفي شده اند كه هر يك به جنبه اي از بحث عدم اطمينان اشاره داشته و بعضاً مكمل يكديگر بوده اند. شاخص هاي اندازه گيري ريسك اولين بار از طريق مطالعات شاخص هاي پراكندگي آماري محاسبه گرديدند و از آن به بعد روش هاي جديدتري از جمله ريسك نامطلوب، استفاده از ديرش براي محاسبه حساسيت ارزش اوراق قرضه و در نهايت ارزش در معرض خطر معرفي گرديدند كه همگي از روش هاي آماري استفاده مي كنند. ارزش در معرض ريسك يكي از روش هاي ارزيابي و تشخيص ريسك است كه از تكنيك‌هاي آماري استاندارد براي محاسبه آن استفاده مي شود كه در اين مقاله به صورت مبسوط مورد بررسي قرار مي گيرد.