شماره ركورد كنفرانس
4255
عنوان مقاله
محاسبه احتمال سرايت نكول در شبكه هاي مالي
پديدآورندگان
داداشي حسن dadashi@iasbs.ac.ir هيات علمي , نورعلي دخت سميرا s.nouralidokht@iasbs.ac.ir دانشجو
تعداد صفحه
5
كليدواژه
ريسك سيستمي , سرايت نكول , گراف تصادفي , شبكه بين بانكي , پايداري مالي
سال انتشار
1395
عنوان كنفرانس
چهارمين همايش رياضيات و علوم انساني
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
عدم توانايي در اجرا كردن تعهدات يا نكول شركتها به طور تصادفي به هم مرتبط است. موسسات مالي به وسيلهي يك شبكه در هم تنيده و چند منظوره با همديگر مرتبط هستند. اين حلقههاي ارتباطي منجر به اين ميشود كه سقوط و شكست يك شركت منجر به فروريختن ديگر شركتها و موسسات همكار شود. دراين مقاله نتايج مجانبي براي مقدار دقيق سرايت نكول در يك شبكهي بزرگ معاملاتي استخراج ميشود و براي مقدار مجانبي نكول به بيان تحليلي ميپردازيم. معياري براي مقاومت يك شبكهي بزرگ مالي در عدم توانايي بازپرداخت بدهيهاي خود را معرفي و همچنين سرايت شوك از بخشهاي كوچك به بخشهاي بزرگ را بررسي ميكنيم.
نتايج اين تحقيق بر نقش” پيوندهاي مسري“ تاكيد ميكند و نشان ميدهد موسساتي كه بيشترين تاثير را در بيثباتي شبكه دارند ارتباط بيشتري با اعضاي شبكه داشته و يا بخش بزرگي از پيوندهاي مسري را دربر دارند. در اين مطالعه گراف جهتدار با دنباله درجات داده شده و توزيع اختياري از وزن را در نظر ميگيريم. نتايج مجانبي نشان ميدهد تطابق خوبي با شبيهسازي براي شبكههاي با اندازههاي واقع بينانه وجود دارد.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک