يك مسئله معكوس مالي در بازار لايبور

نرخ بهره لايبور نرخي ست كه از سوي بانكهاي مختلف لندن براي محاسبه سود سپرده به بانكهاي ديگر پبشنهاد مي‌شود در واقع با احتساب اين نرخ يك بانك مي‌تواند از بانك ديگر پول قرض بگيرد . زمان ، سرسيد و نرخ ارز از جمله فاكتورهاي تعيين كننده اين نرخ هستند ، نرخ لايبور براي مدت زمان سپرده گذاري در نظر گرفته مي‌شود . نرخ لايبور 30،14،7، ،60، 120،90، 180، 270، 360روزه از جمله نرخهاي مورد نظر در سپرده گذاري بين بانكي است كه هر يك نرخ جداگانه اي دارد .كه اين نرخ بهره يكي از مهمترين شاخصهاي اقتصادي است كه امكان ارزايابي هزينه و سود سپرده را براي سرمايه گذاري بين المللي فراهم ميكند. در اين مقاله در نظر داريم بازار لايبور را تشريح و سپس مدل‌هاي مربوطه را بدست آوريم، سپس قيمت‌گذاري اختيارات گستره تحت نرخ بهره لايبور را مدل‌سازي كرده و تغييرات مدل حاصل از شرايط فوق منجر به يك مسأله پيچيده‌ي رياضي مي‌گردد بنابراين به حل. PDE حاصل به روش مساله معكوس مي‌پردازيم و سپس باتوجه به حل به روش عددي مساله مستقيم و معكوس حاصل به الگوريتمي جهت يافتن تخمين پارامتر نوسان ضمني(تلاطم) مي‌پردازيم