آزمون مدل هاي ارزش گذاري خطي تصادفي و اجراي آن در بازار ايران

هر‎ ‎تصميم‎ ‎مالي‎ ‎نيازمند‎ ‎پيش‎ ‎بيني‎ ‎آينده‎ ‎مي‎ ‎باشد‎ ‎كه‎ ‎براي‎ ‎اين‎ ‎پيش‎ ‎بيني‎ ‎مدل‎ ‎سازي‎ ‎رفتارهاي‎ ‎مالي‎ ‎بازار،‎ ‎ضروري‎ ‎به نظر‎ ‎مي‎ ‎رسد‎. ‎همچنين‎ ‎مدلي‎ ‎براي‎ ‎پيش‎ ‎بيني‎ ‎مفيد‎ ‎است‎ ‎كه‎ ‎تا‎ ‎حدودي‎ ‎بتواند‎ ‎با‎ ‎رفتار‎ ‎مشتقه‎ ‎مالي‎ ‎سازگار‎ ‎باشد‎.‎‏ جهت‎ ‎بررسي‎ ‎اين‎ ‎سازگاري‎ ‎آزمون-‏هايي‎ ‎به‎ ‎كار‎ ‎برده‎ ‎مي‎ ‎شوند‎ ‎كه‎ ‎هر‎ ‎كدام‎ ‎داراي‎ ‎نقاط‎ ‎قوت‎ ‎و‎ ‎نقاط‎ ‎ضعفي مي باشند‎.‎‏ در‎ ‎مقاله‎ ‎جاري‎ ‎براي‎ ‎پوشش‎ ‎و‎ ‎كاستن‎ ‎نقاط‎ ‎ضعف‎ ‎آزمون‎ ‎هاي‎ ‎قبلي مورد استفاده،‎ ‎دو‎ ‎آماره‎ ‎معرفي‎ ‎گرديد‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎صورت تجربي‎ ‎اين‎ ‎آماره‎ ‎ها‎ ‎مورد‎ ‎ارزيابي‎ ‎قرار‎ ‎گرفت و‎ ‎اين آزمون در بازار ‏مالي ايران مورد استفاده قرار گرفته ونتايج به دست آمده موردتجزيه وتحليل قرار داده شد.‏