بررسي تاثير نقدينگي منابع مالي بر ريسك دارايي در بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Effect of liquidity of financial resources on asset risk in accepted banks in Tehran Stock Exchange

رابطه بين ريسك هاي مختلف در صنعت بانكداري با توجه به ماهيت كاركرد آنها از اهميت بالايي برخوردار است و تأثير اين ريسك ها بر ناپايداري آنها و احتمال بروز بحران در آنها از مهمترين عناويني است كه در طي بحران هاي مالي در دنيا مورد توجه صنعت بانكداري قرار گرفته است. اين پژوهش رابطه بين نقدينگي منابع مالي بانك‌ها و ريسك‌پذيري بانك را موردبررسي قرار مي‌دهد. با استفاده از داده‌هاي هرسال مالي براي بانك‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال 1391 تا 1395، شواهدي وجود دارد كه بانك‌هايي كه داراي نقدينگي بيشتري هستند، ريسك بيشتري مي‌پذيرند. افزايش نقدينگي بانك‌ها به معني كاهش ريسك نقدينگي آن‌هاست. پس از اندازه گيري متغيرهاي تحقيق، با استفاده از تجزيه‌وتحليل آماري فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفت. نتايج ما شواهد مربوط به افزايش ريسك‌پذيري بانك‌ها در زمان كاهش ريسك نقدينگي بانك‌ها را اثبات مي‌كند.

The relationship between the various risks in the banking industry is very important due to the nature of their operation and the impact of these risks on their instability and the probability of crisis incidence in them is one of the most important issues that has been considered by the banking industry during the financial crises in the world. This research investigates the relationship between the financial resources liquidity of the banks and bank risk-taking. By using annual financial data for the banks accepted to the Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2016, there is the evidence that banks with more liquidity, take more risk. The increasing of banks liquidity means decreasing their liquidity risk. After measuring the variables of the research, using the statistical analysis of the research hypotheses were tested. Our results approve the evidence related to the increase of the banks risk-taking at the time of reducing the banks liquidity risk.