پيش‌بيني شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوريتم‌هاي داده كاوي درخت تصميم

عدم قطعيت در بازار سرمايه به معناي تفاوت مقادير مورد انتظار و مقاديري است كه در واقعيت اتفاق مي‌افتند. طراحي روش‌هاي تحليل و پيش‌بيني مختلف در بازار سرمايه نيز به دليل بالا بودن اين مقدار و نياز به دانستن قيمت‌ها در آينده با قطعيت بيشتر يا عدم قطعيت كمتر بوده است. براي كسب سود در بازار سرمايه، سرمايه‌گذاران همواره به دنبال پيدا كردن سهم مناسب جهت سرمايه‌گذاري و قيمت مناسب براي خريد و فروش بوده‌اند و لذا تمام مدل‌هاي پيش بيني مطرح شده همواره به دنبال پاسخ دادن به سه سؤال اساسي بوده‌اند؛ چه سهمي، در چه محدوده زماني و در چه قيمتي خريداري شود و يا به فروش برسد. قبل از بررسي پاسخ‌هاي داده شده به اين سؤالات، بايد به سؤال جدي‌تري پاسخ داد. از جمله اينكه آيا پيش بيني بازارهاي مالي ممكن است. بر اين اساس در اين تحقيق با استفاده از داده كاوي به ارائه روشي جهت پيش بيني تغيير شاخص كل سهام بورس تهران پرداختيم. اين تحقيق از نظر هدف در زمره تحقيقات كاربردي قرار دارد و از نظر شيوه اجرا در زمره تحقيقات علي پيمايشي مي باشد كه با استفاده از پايگاه داده اطلاعاتي جمع آوري اطلاعات صورت پذيرفته است. روش كار بدين صورت بود كه در ابتدا معيارهاي ابتدائي موثر بر سود مورد پيش‌بيني قرار گرفت كه عبارتند از: تعداد شركت‌هايي كه با افزايش ارزش سهام مواجه شده اند، تعداد صف هاي خريد، تغيير نرخ ارز نسبت به سه روز گذشته، ميانگين افزايش يا كاهش در 5 روز كاري تحليل، ميزان كل معامله سهم (ميليون سهم)، تعداد معاملات و تغيير نرخ طلا شناسائي گرديده است و در مرحله بعد مهمترين معيارها و قوانين با استفاده از چهار الگوريتم درخت تصميم C R Tree، Quest Treet، Chaid Tree و C5 بدست آمده است كه بر اساس نتايج بدست آمده چهار معيار تعداد شركت‌هايي كه با افزايش ارزش سهام مواجه شده اند، تغيير نرخ طلا، تعداد صف‌هاي خريد و ميانگين افزايش يا كاهش در 5 روز كاري تحليل بعنوان معيارهاي مهم توسط الگوريتم‌ها شناسائي شده‌اند. در مورد بهترين الگوريتم درخت تصميم با توجه به دقت 94% الگوريتم C R Tree مي‌توان اظهار داشت اين الگوريتم بهتر مي‌تواند نسبت به پيش بيني تغييرات قيمت سهام اقدام كند.