روش تقليل پايه براي قيمت گذاري اختيار تحت مدل مرتون

در اين مقاله با روش تقليل پايه به محاسبه جواب تقريبي معادالت ديفرانسيل-انتگرالي حاصل از مدلسازي قيمتگذاري اختيار تحت مدل پرش انتشار مرتون و مدل هستون ميپردازيم. در اين روش از توابع پايهي ساخته شده از دنباله جوابهاي معادله بلك شولز با ضريب تالطمهاي متفاوت استفاده ميشود. نحوه ايجاد توابع پايه را بيان و متناظر با مدلهاي هستون و پرش انتشار مرتون محاسبه ميكنيم. نتايج عددي مبتني بر مدل هستون و پرش انتشار مرتون بيانگر آن است كه اين روش كارايي عددي بهتري نسبت به روشهاي تفاضالت متناهي و عناصر متناهي دارد.