شناسايي نقاط پرت با استفاده از روش انتقال واريانس در مدل خطي آميخته

A variance shift model for detection of outliers in the linear mixedmodel

در اين مقاله مدل انتقال واريانس را براي مدل هاي خطي آميخته ارائه مي دهيم. در اين مدل فرض بر آن است كه نقطه پرت از يك مشاهده با واريانس متورم حاصل مي شود. برآورد پارامترها تحت اين مدل به دست آمده و براي شناسايي نقطه پرت از دو آماره ي آزمون امتياز و آماره ي آزمون نسبت درستنمايي استفاده مي شود. در بخش آخر نيز بحث و نتيجه گيري ارائه مي گردد.

In this paper, a variance shift model for examining a single outlier observation with an inflated variance in the linear mixed model is presented. The estimates of the parameters have been obtained under this model and the likelihood ratio and the score test statistics are proposed to determine whether the ith observation has an inflated variance. Finally, discussion and conclusions are presented.