شماره ركورد كنفرانس
5191
عنوان مقاله
برآورد كسري مورد انتظار بر اساس رويكرد POT-GARCH و شبيه سازي مونت كارلو
پديدآورندگان
عليزاده فاطمه گروه آمار، دانشكده علوم رياضي، دانشگاه فردوسي مشهد , محتشمي برزادران غلامرضا گروه آمار، دانشكده علوم رياضي، دانشگاه فردوسي مشهد , اميني محمد گروه آمار، دانشكده علوم رياضي، دانشگاه فردوسي مشهد
تعداد صفحه
7
كليدواژه
ريسك , ارزش در معرض خطر , كمبود مورد انتظار , رويكرد فراتر از آستانه , توزيع پارتو تعميم يافته , مدل گارچ
سال انتشار
1401
عنوان كنفرانس
شانزدهمين كنفرانس آمار ايران
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
از مهم ترين روش هاي اندازه گيري و تحليل ريسك در بازارهاي مالي استفاده از معيارهاي ارزش در معرض خطر و كسري مورد انتظار مي باشد. روش هاي پارامتري، ناپارامتري و نيمه پارامتري مختلفي براي برآورد آن ها وجود به براورد ارزش در POT ???? GARCH دارد كه در اين مقاله بر اساس يكي از اين روش هاي برآورد يعني رويكرد معرض خطر پرداخته و سپس با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو معيار كمبود مورد انتظار را برآورد مي كنيم و در پايان از اين روش در داده هاي واقعي استفاده مي شود.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک