رويكرد تصادفي در روش ذخيره گيري خسارت بيمه شخصثالث اتومبيل در ايران

Stochastic approach to loss reserving method in Iranian third partyliability insurance

در اين مقاله پيشگويي ذخيره خسارت با استفاده از رويكرد تصادفي و مقايسه آن با روش قطعي پيشنهادي در دستورالعمل روش برآورد و كنترل كفايت ذخاير فني رشته بيمه شخص ثالث اتومبيل بيمه مركزي مورد بررسي قرار گرفت. براي ارزيابي مدل، مجموعه داده هاي خسارت يك شركت بيمه ايراني در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است. با استفاده از اين مجموعه داده ها ذخيره خسارت بر اساس مدل هاي مورد بررسي تحليل گرديد. در اين مقاله، راهكاري جهت انتخاب بهترين مدل ذخيره گيري بر اساس محاسبه عدم اطمينان مثلث هاي متوالي پيشنهاد شده است. راهكار پيشنهادي به بيمسنج ها كمك مي كند تا بهترين روش ذخيره گيري را بر اساس الگوي خسارت شركت بيمه انتخاب كنند. نتيجه مقاله حاكي از آن است كه روش مبتني بر نسبت خسارت اريبي زيادي دارد و نتايج حاصل از آن براي شركت هاي بيمه قابل اتكا نيست.

In this paper, the prediction of a loss reserve using a stochastic approach and comparing it with the proposed deterministic methods in the central insurance directive of the method of estimating and controlling the adequacy of loss reserves in the field of automobile third party liability insurance were examined. To evaluate the model, a loss data set of an Iranian insurance company in the period of 2011 to 2019 was considered to evaluate the model. Using this data set, the loss reserve was analyzed based on the studied models. In this paper, a solution is proposed to select the best reserving model based on the calculation of the uncertainty of consecutive triangles. The proposed solution helps actuaries to choose the best reserving method based on the insurance company’s loss pattern. The results of the calculations in this paper indicate that the method based on the loss ratio is biased and the results are not reliable for insurance companies.