برآورد گشتاوري پارامترهاي فرايند ارنشتاين اولنبك با نويز لوي

در اين مقاله، فرايندهاي ارنشتاين اولنبك كه توسط فرايند لوي جامع استخراج مي شوند مورد ارزيابي قرار مي گيرند. بدين منظور ابتدا برآوردگرهاي كاملاً سازگار براي گشتاورهاي فرايند تحت اختيار لوي و پارامتر بازگشت به ميانگين فرايند ارنشتاين اولنبك كه به صورت گسسته سازي شده مشاهده مي شود، استخراج مي شوند. سپس، ثابت مي شود برآوردگرها به طور مجانبي نرمال هستند و براي اين كار از استدلال هاي ارگوديكي استفاده مي شود. نهايتاً در يك مطالعه تجربي، پارامترهاي مدل براي داده هاي شاخص سهام بازار بورس اختيارات معاملات شيكاگو برآورد شده و يك مسير شبيه سازي شده از تلاطم تصادفي بازار تحت مدل ارنشتاين اولنبك با نويز گاما ارائه مي شود.