تخمين همواري و پيش بيني تلاطم شاخص هاي Nikkei و FTSE با استفاده از مدل تلاطم تصادفي كسري ناهموار

: در اين مقاله با استفاده از داده هاي واريانس محقق شده با فركانس بالا، تلاطم را براي شاخص هاي FTSE(شاخص بورس اوراق بهادار فايننشيال تايمز) و Nikkei(شاخص نيكي) تخمين مي زنيم كه، ميزان اندازه همواري فرآيند تلاطم را به دست مي دهد. كه، در هر بازه زماني، لگاريتم تلاطم داراي رفتاري مانند حركت براوني كسري با پارامتر هرست H از مرتبه 1/0 است كه اين نتيجه ما را به استفاده از مدل تلاطم تصادفي كسري ناهموار (RFSV) هدايت مي كند و سپس با استفاده از مدل RFSV، تلاطم شاخص هاي FTSE و Nikkei را پيش بيني كرده و با تلاطم واقعي مقايسه مي كنيم.