تلاطم موضعي در قيمت‌گذاري اختيارهاي سبدي

نوع خاصي از اختيارها كه به اختيارهاي سبدي معروف هستند و از دسته اختيارهاي نامتعارف محسوب مي شوند، ازجذابيت هاي خاص و ويژگي هاي بسياري برخوردار مي باشند. سود و زيان اين نوع از قراردادها اختيارسبدي كه به علت وجود همبستگي ميان دارايي هاي سبد برقرار است، قيمت پايين تر آن نسبت به مجموع قيمت اختيارهاي وانيلي روي تك به تك داريي هاي سبد مي-باشد، كه موجب جذب سرمايه گذاران به اين نوع بازارها شده است. قيمت گذاري اختيار تحت مدل پرش-انتشار منجربه معادله ديفرانسيل انتگرال جزئي پيشرو مي شود كه تعميمي از مدل بلك و شولز با يك عبارت انتگرالي است. در اين پژوهش به مطالعه تلاطم موضعي در اختيارسبدي با مدل پرش-انتشار مي پردازيم.