مطالعه اي روي بهينه سازي سبد سهام با توجه به شرايط عدم اطمينان

: معمولاً مسائل، در برنامه‌ريزي رياضي با پيش‌فرض‌هاي قطعي بودن داده‌ها مدل‌سازي و حل مي‌شوند. حال آنكه در محيط واقعي پارامترهاي مدل به‌صورت غيرقطعي وارد مسئله مي‌شوند؛ كه با تغيير يكي از داده‌ها تعداد زيادي از محدوديت‌ها نقض و جواب بهينه احتمال دارد غير ممكن شود. با توجه به اينكه هدف اين پژوهش ارائه مدل بهينه‌سازي پرتفوي مالي با در نظر گرفتن تئوري عدم‌اطمينان است، يكي از چالش‌هاي اصلي مسئله رسيدن به پاسخ آن در مقابل عدم‎اطمينان داده‌ها به‌حساب مي‌آيد به‌همين دليل جهت يافتن مطلوب‌ترين سبد مالي، ابتدا از معيارهاي ريسك مبتني بر عدم‌قطعيت جهت مدل‌سازي ريسك استفاده مي‌شود،به‌طوري‌كه تئوري مورداستفاده جهت مدل‌سازي عدم‌قطعيت موجود در پارامترهاي مدل، تئوري عدم‌اطمينان است؛ سپس در فرايند بهينه‌سازي پرتفوي مالي براي مقابله با عدم‌قطعيت حاكم بر اين فضا تركيبي از رويكرد برنامه‌ريزي غيرقطعي در توسعه مدل هاي برنامه‌ريزي بكار گرفته مي‌شود كه رويكردي كارا است. اين رويكرد انواع فضاي فازي مثلثي و ذوزنقه اي را پشتيباني مي‌كند و امكان ارضاي محدوديت‌هاي مسئله را در سطوح اطمينان بهينه فراهم مي‌سازد.