پيش بيني ارزش سهام بزرگ با استفاده از شبكه عصبي عميق بهبوديافته با الگوريتم بهينه‌سازي ازدحام ذرات

Forecasting the value of large stocks using improved deep neural network with particle swarm optimization algorithm

بازار سهام مورد توجه گسترده سرمايه‌گذاران قرار گرفته است. درك نظم تغييرات بازار سهام و پيش‌بيني روند آن براي سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري هميشه يك موضوع داغ و مهم بوده است. تلاش براي درك و مشخص كردن روند در بازار سهام هدف تعداد زيادي از تحليلگران بازارهاي متعدد است. اما تشخيص اين الگوها اغلب بسيار دشوار است. اخيرا تلاش‌هايي توسط شركت‌هاي بزرگ سهام (نظير اپل و گوگل) و سرمايه‌گذاران فردي صورت گرفته است تا جهت تجزيه و تحليل هوشمند و استفاده از الگوريتم‌هاي معاملاتي براي ناسايي پتانسيل روند قبل از اينكه در محيط بازار اتفاق بيفتد، به طور موثر پيش بيني درباره‌‌ي ارزش سهام و چشم اندازهاي آينده ارائه دهند. در اين مقاله، يك رويكرد طبقه‌بندي عميق به منظور بيشينه‌سازي حداكثر سرمايه در معرض مخاطره سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شد. براي اين منظور از الگوريتم بهينه‌سازي ازدحام ذرات در تركيب با شبكه عصبي عميق با حافظه كوتاه-مدت ماندگار جهت بهبود عملكرد طبقه‌بندي استفاده شده است. نتايج تجربي نشان مي دهد كه بهينه كردن تنظيم پارامترهاي شبكه عصبي عميق توسط بهينه‌سازي ازدحام ذرات منجر به عملكرد بسيار بالاي پيش بيني ارزش سهام براي مجموعه داده‌هاي اپل و گوگل منجر شده است.