شماره ركورد كنفرانس
5280
عنوان مقاله
پيشبيني قيمت در بازارهاي مالي با استفاده از يادگيري عميق و يادگيري تقويتي
پديدآورندگان
كاظمي اميركسري دانشگاه شهيد باهنر كرمان
تعداد صفحه
14
كليدواژه
يادگيري ماشين , شبكههاي عصبي , يادگيري عميق , پيشبيني قيمت , بازارهاي مالي , بازار بورس
سال انتشار
1401
عنوان كنفرانس
پنجمين كنفرانس ملي فناوريهاي نوين در مهندسي برق و كامپيوتر
زبان مدرك
فارسي
چكيده فارسي
امروزه در بازارهاي مالي پيشبيني قيمت و بهصورت كلي پيشبيني روند از اهميت بالايي در سرمايهگذاري برخوردار است؛ به صورتي كه ميتواند تعيينكننده شكست يا موفقيت سرمايهگذاران باشد. در سالهاي اخير روشهاي زيادي براي پيشبيني قيمت در بازارهاي مالي پيشنهاد شدهاند كه از جمله آنها ميتوان به روشهاي آماري اشاره كرد. در اين مقاله از دادههاي بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است تا با استفاده از آنها و با كمك شبكههاي بازگشتي از مجموعه روشهاي يادگيري عميق؛ به پيشبيني قيمت نمادها و شاخص هر گروه بپردازيم. الگوريتمهاي يادگيري ماشين براي مدل كردن موقعيتهاي معامله مناسب نيستند و سعي در بيشينه كردن سود در يك موقعيت خاص دارند. ازاينرو با كمك يادگيري تقويتي ميتوان يك استراتژي تهيه كرد تا به معاملهگر در محيطهاي پيچيده و پوياي بازارهاي مالي كمك كند. هدف در اين پاياننامه اين است كه با تركيب كردن يادگيري عميق جهت پيشبيني قيمت و يادگيري تقويتي براي پيداكردن موقعيتهاي معامله؛ دقت معاملات و بازگشت سرمايه را افزايش دهيم.
كشور
ايران
لينک به اين مدرک