بررسي تأثير توسعه‌ي مالي و چرخه‌هاي تجاري بر ريسك اعتباري بانكي ايران

بانكداري نقش مهمي در اقتصاد هر كشور دارد. موفقيت اقتصاد به عملكرد سالم و مؤثر نظام بانكي مرتبط است. بانك‌ها به‌عنوان نهادهاي مالي نقش واسطه‌گري مالي را به‌عهده‌دارند. پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال، و رشد در اقتصاد ملي تحت تأثير تصميمات، عمليات بانك‌ها است. اعطاي وام يكي از فعاليت‌هاي اصلي اكثر بانك‌ها است و اين فعاليت از ريسك تأثير مي‌پذيرد. تغيير در شرايط اقتصادي بر ريسك بانكي اثر مي گذارد. ممكن است وضعيت اعتباري يك گيرنده‌ي وام به ‌مرور زمان و در اثر عوامل مختلف، تضعيف شود. چرخه هاي تجاري و توسعه‌ي مالي از عواملي هستند كه ريسك اعتباري بانك ها را تحت تأثير قرار مي دهند. از اين‌رو، هدف اين مقاله بررسي تأثير توسعه‌ي مالي و سيكل هاي تجاري بر ريسك اعتباري بانك‌ها در ايران است. نمونه مورد بررسي منتخبي از 17 بانك ايراني طي دوره‌ي زماني 94-1384 و مدل تحقيق مدل تعديل‌يافته ويثِسنتاي و تانگوراي (2016) است. روش تجزيه‌وتحليل داده‌ها روش اقتصادسنجي داده‌هاي تركيبي است و نرم‌افزار مورد استفاده ايويوز است. نتايج اين تحقيق نشان داد كه توسعه‌ي مالي، چرخه هاي تجاري و نسبت نقدينگي اثر منفي بر ريسك اعتباري بانكي دارد؛ حال آن‌كه متغيرهاي درجه باز بودن تجاري و اهرم مالي اثر مثبت بر ريسك اعتباري بانكي دارند. با توجه به نتايج به‌دست آمده، كنترل عوامل تأثيرگذار بر ريسك اعتباري بانكي به‌منظور جلوگيري از بروز بحران بانكي و ثبات نظام بانكي توصيه مي‌شود.