اثرات آستانه‌اي نوسانات نرخ ارز بر ارزش‌افزوده بخش‌هاي اقتصاد ايران

هدف از پژوهش حاضر، آزمون اثر آستانه اي نوسانات نرخ ارز بر توليد بخش هاي اقتصاد ايران (1353-1394) است. براي اين منظور از الگوي واريانس ناهمساني شرطي خود توضيح تعميم يافته (GARCH) و روش خودرگرسيون آستانه اي (TAR) استفاده شد. همچنين تكانه پيش بيني‌شده و پيش بيني‌نشده، از روش هودريكپرسكات به دست آمد. براساس يافته هاي پژوهش، در بخش صنعت، نوسانات نرخ ارز در مقادير قبل سطح آستانه، اثر خنثي و مقادير بيش‌ از سطح آستانه، اثر منفي بر توليد اين بخش داشته است. تكانه‌هاي پيش بيني شده و پيش بيني نشده نرخ ارز اثر منفي و معنادار بر بخش صنعت داشته و باعث كاهش توليد اين بخش شده است. در بخش خدمات، با وجودي كه نوسانات نرخ ارز در مقادير قبل سطح آستانه، تأثير منفي بر توليد اين بخش داشته است اما در مقادير بالاتر از سطح آستانه اين اثر مثبت بوده است. تكانه‌هاي پيش بيني شده اثر مثبت و تكانه‌هاي پيش بيني نشده اثر منفي بر توليد اين بخش داشته است. براساس نتايج به دست آمده، اثر نوسانات نرخ ارز بر توليد بخش كشاورزي تا خنثي بوده است. علاوه‌بر اين تكانه‌هاي پيش بيني‌شده، موجب نوسان توليد بخش كشاورزي شده است. از آن جا كه اثر تكانه هاي پيش بيني شده، بيش از تكانه هاي پيش بيني‌نشده بوده است، توصيه مي شود دولت شفافيت بيشتري در سياست هاي اتخاذ شده، اعمال نمايد.