يك الگوي نوسانگر غير كلاسيك در بازار سهام براي چند شركت منتخب: رهيافتي از مكانيك كوانتوم

بررسي و تحليل نوسانات شاخص هاي بازار هاي سهام از مباحث مورد علاقه متخصصان اقتصاد فيزيك مي باشد. پژوهش حاضر در چارچوب مكانيك كوانتوم از مدل نوسانگر غير كلاسيك به تجزيه و تحليل نوسان هاي بازار سهام در ايران پرداخته است. مطالعه بر روي شش بنگاه منتخب فعال بورسي غير همگن انجام شده است. به طور كلي با كاليبره كردن الگو و در نظر گرفتن سطح انرژي هاي مختلف (انرژي بالاتر نشانگر شفافيت بيشتر اطلاعات)، نتايج حاكي از اين حقيقت است كه با افزايش سطح اطلاعات مي تواند منجر به تعديل سريعتر قيمت و كاهش دامنه پيشنهادي قيمت خريد و فروش سهام گردد. به عبارت ديگر با افزايش سطح انرژي و كاهش عدم تقارن اطلاعاتي مي توان انتظار داشت سرعت جذب اخبار در بازار كاهش يافته و انجام معاملات و نقد شوندگي سهام افزايش يابد