مدل سازي علل دروني معوق شدن تسهيلات قرض الحسنه به روش "حد آستانه" (مورد كاربرد: بانك قرض الحسنه رسالت)

چگونگي اختصاص منابع بانك ها به تسهيلات گيرندگان و بازگشت به موقع اين منابع، يكي از دغدغه هاي اصلي نظام بانكي مي باشد. نحوه تخصيص بهينه منابع و بررسي صحيح و همه جانبه تقاضاهاي واصله براي استفاده از تسهيلات بانكي، همواره براي مديران بانك­ها اهميت داشته است. هدف اين پژوهش مدل سازي علل دروني معوق شدن تسهيلات قرض­الحسنه در بانك قرض­الحسنه رسالت است. جامعه‌ي مورد بررسي در اين تحقيق، مشتريان شعب بانك قرض­الحسنه رسالت سراسر كشور در دوره‌ي زماني 94-1393 مي باشد. از اين جامعه يك نمونه‌ شامل 2160 پرونده تسهيلات گيرندگان بانك قرض­الحسنه رسالت به روش تصادفي ساده انتخاب شده است. مدل پروبيت[i] جهت ارزيابي عوامل موثر بر مطالبات معوق اين بانك با بكارگيري 6 متغير مستقل كه اثر معناداري بر ريسك اعتباري دارند، برازش شده است. معناداري ضرايب با استفاده از آماره والد[ii](W) و معناداري كل رگرسيون، با استفاده از آماره نسبت درستنمايي[iii](LR) در سطح اطمينان 95 درصد بررسي و تاييد شده است. براي بررسي قدرت تفكيك كنندگي مدل، منحني حد آستانه (ROC)[iv]رسم شده است. از روش "حد آستانه بهينه" جهت بررسي كارايي و قدرت پيش بيني مدل استفاده شده است. نتايج نشان مي­دهد ضرايب و همچنين قدرت تفكيك‌كنندگي مدل پروبيت معنادار بوده و اعتبار بالايي دارد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه افزايش مدت زمان بازپرداخت تسهيلات، افزايش بدهي جاري و همچنين تغيير وثيقه از چك به ساير تضامين باعث افزايش احتمال نكول تسهيلات شده و افزايش ارزش وثيقه، افزايش مبلغ وام و افزايش مبلغ اقساط به كاهش اين احتمال منجر مي‌شود.