مدلي براي قيمت گذاري سواپ زلزله و تحليل حساسيت آن در ايران

A Model for Earthquake Swap Pricing and Its Sensitivity Analysis in Iran

افزايش خسارت‌هاي اقتصادي ناشي از وقايع طبيعي طي سال‌هاي اخير، يكي از بزرگتر‌ين چالش‌هاي پيش روي صنعت بيمه و پژوهشگران براي يافتن ابزارهاي نوين مالي جهت انتقال ريسك فجايع و كاهش زيان‌هاي اقتصادي مي‌باشد. در اين مقاله مدلي براي قيمت‌گذاري سواپ فاجعه با نوسان خسارت ثابت جهت كاهش ريسك شركت‌هاي بيمه و بيمه اتكايي در ايران ارائه مي شود، طرح تحقيق گذشته‌نگر و تحقيق كاربردي است، روش گردآوري داد‌ها كتابخانه‌اي و ابزار استفاده از اسناد و مدارك مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، براي استخراج كل داده‌ها از روش همبستگي استفاده مي ‌شود و تمام شماري خسارت كل زلزله‌هاي داراي تلفات، مخرب و تاثير‌گذار در بازه زماني 1288 الي 1397 در ايران مورد بررسي قرار گرفته است. احتمال وقوع و شدت خسارت ثابت و به صورت يك حركت براوني پرش انتشار در نظر گرفته مي شود، مدل ديفرانسيلي، انتگرالي استخراج شده با گسسته سازي به مدل ديفرانسيل معمولي تبديل شده و با روش تفاضل محدود و نرم ابزار متلب جواب‌ها تخمين زده مي‌شود، تغييرات مدل ارائه شده با تحليل حساسيت لاندا مورد بررسي قرار مي گيرد و سرانجام با داده‌هاي واقعي خسارت هاي زلزله در ايران، كه از پايگاه داده ئي ام دات ديتا بيس و نتايج رگرسيون استخراج شده است، مدل اجرا مي‌شود. بر اساس نتايج تحقيق قيمت اوراق سواپ فاجعه به ازاي خسارت كمتر از آستانه ، روند افزايشي منظمي دارد، اما به محض رسيدن و رد شدن خسارت از آستانه، قيمت ها به شدت كاهش خواهند يافت