تاثير نوسانات نرخ ارز اسمي و چرخه‌هاي تجاري بر مطالبات شبكه بانكي كشور با تاكيد بر تغييرات رژيم و زمان- مقياس

در اين پژوهش نقش نوسانات نرخ ارز اسمي و چرخه­هاي تجاري در كنار ارزش افزوده بخش­هاي مختلف اقتصاد بر مطالبات شبكه بانكي كشور با استفاده از الگوي چرخشي ماركف و لحاظ مقياس-زمان طي دوره زماني 1396-1384 به صورت فصلي بررسي شده است. در اين مطالعه جهت استخراج چرخه‌هاي تجاري ازداده‌هاي توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 1390 و رويكرد فيلتر هودريك پرسكات و جهت استخراج نوسانات نرخ ارز اسمي نيز از الگوي تبديل موجك استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد تاثير نوسانات نرخ ارز در دوره­هاي زماني مختلف متفاوت است و هرچه دوره زماني بزرگ‌تر مي­شود، نوسانات نرخ ارز تاثير منفي و معنادار بر مطالبات شبكه بانكي دارد و خود مي­تواند وابستگي ميان دولت و شبكه بانكي را نشان ­دهد. همچنين تاثير چرخه­هاي تجاري بستگي به رژيم مطالبات بانكي دارد. پايداري رژيم پايين بيشتر از رژيم بالاي مطالبات بانكي است. همچنين نتايج نشان مي دهد تاثير ارزش افزوده بخش­هاي مختلف اقتصاد بسته به رژيم مطالبات بانكي متفاوت است. اين نتايج نشان مي­دهد شبكه بانكي در راستاي اعطاي تسهيلات بايد ارزش افزوده بخش­هاي مختلف اقتصاد و همچنين رژيم مطالباتي را در نظر گيرد كه خود مي­تواند وصول بيشتر مطالبات و كاهش مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد.

No abstract