آزمون همگرايي شاخص كل سهام با قيمت نقدي و آتي نفت دركشورهاي منتخب عضو اوپك

صنعت نفت در اقتصاد كشورهاي عضو اوپك همواره نقش مهمي داشته و نوسانات قيمتي آني و آتي نفت از جمله عوامل افزايش يا كاهش شاخص بازار سهام در كشورهاي نفتي عضو اوپك مي‌باشد كه فرآيند همگرايي و واگرايي شاخص كل سهام، مي‌تواند باعث تغييرات در ميزان فروش نفت اين كشورها شود. بر اين اساس هدف اين تحقيق آزمون دو فرضيه‌ تحقيق مبني بر وجود همگرايي قيمت آني و آتي نفت با شاخص كل سهام كشورهاي عضو با استفاده از الگوي اقتصادسنجي فضايي مي‌باشد. بدين منظور به بررسي همگرايي سيگما و بتا در داده‌هاي تركيبي 12 كشور اوپك طي دوره 2018-1995 با استفاده از مدل آنسلين براي آزمون اقتصادسنجي فضايي پرداخته شد. يافته‌هاي تحقيق حاكي از وجود همگرايي در رابطه ميان قيمت آتي نفت با سررسيدهاي 1، 3 و 6 ماهه با شاخص كل سهام كشورهاي عضو اوپك و سرعت كم همگرايي بين قيمت آني با شاخص كل سهام كشورهاي عضو اوپك در مقايسه با قيمت آتي نفت بود.