توسعه و تبيين نظام اعتبارسنجي مشتريان بانك‌ها بر اساس مدل‌هاي هيبريدي فرايادگير: مطالعه موردي بانك ملت

امكان استمهال و تجديد قراردادهاي تسهيلات در ايران ممكن است منجر به شناسايي سود موهومي توسط بانك‌ها شده و در نهايت بحران بانكي و اخلال در نظام پولي كشور را در پي داشته باشد، لذا براي جلوگيري از رسيدن بانك‌ها به مرحله استمهال و تجديد قراردادها، سنجش ريسك اعتباري مشتريان بسيار ضروري است. هدف پژوهش حاضر افزايش دقت و صحت اعتبارسنجي مشتريان، با استفاده از ساختار مدل‌هاي هيبريدي بوده و به صورت مطالعه موردي بر روي بانك ملت انجام شده‌است. در اين راستا 14 مدل يادگيرنده با يكديگر مقايسه و ميزان توانايي آن‌ها در اعتبار‌سنجي مشتريان مشخص شد. نتايج حاكي از آن است كه بر اساس هر دو معيار صحت (نرخ موفقيت) و سنجه F (ميانگين هارمونيك بين دقت و يادآوري) مدل تركيبي فرايادگير (KNN-NN-SVMPSO)-(DL)-(DBSCAN) با نرخ صحت 99.90  از بالاترين عملكرد نسبت به ساير مدل‌هاي پايه و تركيبي فرايادگير برخوردار است. همچنين با استفاده از روش‌هاي تجزيه و تحليل اصل جزء (PCA)، شاخص جيني (Gini)، نسبت اطلاعات بهره (IGR) و اطلاعات بهره (IG) نسبت به محاسبه وزن ويژگي‌ها و رتبه ميانگين آن‌ها نشان داده‌شد، كه ويژگي‌هايي همچون ميزان وثيقه، نوع وثيقه و ميزان تسهيلات به ترتيب مهم‌ترين ويژگي‌ها در تشخيص مشتريان خوب(داراي ريسك اعتباري كم) از بد (داراي ريسك اعتباري بالا) بوده‌اند.