روشي جهت پيش‌بيني قيمت سهام بازار بورس تهران مبتني بر يادگيري عميق

در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺎوﺟﻮد ﺟﺬب ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺧﺮد و ﮐﻼن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار در اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺧﺮد و ﮐﻼن، ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭘﺮروﻧﻖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ آن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺣﺎوي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﭘـ ﯿﺶ ﺑﯿﻨـ ﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ﺳـﻬﺎم ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺳﻬﺎم داران اﯾﺮاﻧﯽ ﺿﺮر و زﯾﺎن زﯾﺎدي را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑـﺮ آن ﺷـﺪﯾﻢ ﺗـﺎ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼـﺒﯽ ﺑـﺎ دوﻻﯾـ ﻪ LSTM ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸـﯿﺪه و از ﺷـﺒﮑﻪ ﻋﺼـﺒﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ و lstm ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺮ روي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده وب ﻣﻠﺖ از ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬـﺮان و ﺳـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ داده ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺷﺎﻣﻞ آث پ، ﺧﻮدرو و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ. در اﻧﺘﻬﺎ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي و دو روش دﯾﮕﺮ از ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻄﺎ MSE ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ MAE و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊ رﯾﺸﻪ RMSE اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ داده ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎي ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻻ 1/2 درﺻﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.