شماره ركورد
1348144
عنوان مقاله
تاثير خلق نقدينگي بر ريسك سيستمي بانكها در ايران با تمركز بر ساختار ترازنامهاي
پديد آورندگان
صادقي ، سميه دانشگاه آزاد اسلامى واحد آيتالله آملي آمل - گروه مديريت مالي
از صفحه
69
تا صفحه
86
كليدواژه
ريسك سيستمي , خلق نقدينگي بانكها , ساختار ترازنامه بانكها , روش گشتاوري تعميميافته (GMM)
چكيده فارسي
هدف مقاله بررسي عوامل تعيينكننده ريسك سيستمي در بانكهاي ايران با تمركز بر خلق نقدينگي و ساختار ترازنامه بانكها طي دوره زماني 1392- 1400 است. براي اندازهگيري ريسك سيستمي بانكها از شاخص ريزش انتظاري نهايي (MES) استفاده شد. نتايج الگوهاي برآوردي با استفاده از روش پانل پويا (GMM) نشان داد افزايش خلق نقدينگي در ترازنامه بانكها سببشده آسيبپذيري بانكها افزايش يابد. همچنين، در سمت دارايي ترازنامه بانكها، نگهداري داراييهاي غيرنقدي بهطور معناداري ريسك سيستمي بانكها را افزايش داده است؛ درحاليكه در سمت بدهيها، نگهداري سپردههاي ديداري باعث كاهش ريسك سيستمي و شكنندگي نظام بانكي شده است. افزونبر آن، يافتههاي تحقيق بيانگر آن است كه هرچه در بانكها، اندازه بزرگتر، فعاليتهاي غيرسنتي (درآمد غيربهرهاي) بيشتر و نسبت مطالبات غيرجاري بالاتر باشد، ريسك سيستمي بهطور محسوسي افزايش مييابد؛ درحاليكه هرچه كفايت سرمايه در بانكها بالاتر باشد، ريسك سيستمي كاهش مييابد. براساس نتايج، نظارت جدي و الزامات سختگيرانه بانك مركزي براي كنترل خلق نقدينگي و ساختار ترازنامهاي بانكها بهويژه نكول وام ها پيشنهاد ميشود.
عنوان نشريه
مدلسازي اقتصادي
عنوان نشريه
مدلسازي اقتصادي
لينک به اين مدرک