بررسي رابطه ي بين دوره اي ريسك، سرمايه و كارايي: ارزيابي از بانك‎‎هاي ايران

افزايش تمركز در بخش بانكي همراه با مشكلات بحرآن‌هاي اقتصادي و مالي اخير، سبب اهميت مقررات بانكي در برابر ريسك بالاي ناشي از عدم تعادل در ترازنامه بانك‌ها شده است و كارايي بانك‌ها به دليل نقش كليدي و اساسي آن‌ها در اقتصاد كشورها، همواره با اهميت بوده  و عملكرد ضعيف نظام بانكي مي‌تواند تهديدي جدي براي ثبات اقتصاد كلان به شمار آيد. بانك‌ها با فعاليت‌هاي عملياتي و تامين مالي براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي، مي‌توانند شرايط مناسبي را براي سرمايه‌گذاري فراهم كنند و باعث افزايش و رشد سرمايه و در نهايت بهبود توليد ملي شوند.هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه‌ي بين دوره‌اي ريسك، سرمايه و كارايي در نظام بانكداري ايران است. براي اين منظور داده‌هاي بانك‌هاي تجاري و تخصصي ايران، طي سال‌هاي 1398- 1385 جمع‌آوري شده است و براي سنجش مدل ابتدا به برآورد كارايي بانك‌ها با استفاده از مدل مرزي تصادفي (SFA) پرداخته شده‌است، سپس رابطه‌ي بين ريسك، كارايي و سرمايه را با استفاده از رويكرد رگرسيون به ظاهر غيرمرتبط (SUR) مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در مجموع نتايج بدست آمده وجود رابطه بين سرمايه و كارايي با ريسك را بيان مي‌كند. نتايج حاكي از آن بود كه با افزايش نسبت سرمايه، ريسك بانك‌ها كاهش مي‌يابد و افزايش كارايي سبب افزايش ريسك و افزايش نسبت سرمايه مي‌گردد، همچنين با افزايش بازده دارايي بانك‌ها، نسبت سرمايه افزايش مي‌يابد و افزايش اندازه بانك، باعث افزايش كارايي مي‌شود.