طراحي مدل هشدار سريع براي پيش بيني احتمال وقوع ورشكستگي بانكي در كشورهاي منتخب اسلامي به روش لاجيت چندگانه

در دهه هاي اخير بحران‌هاي مالي زيادي در اقتصادها رخ داده‌است كه اغلب همراه با عواقب سياسي، اجتماعي و اقتصادي بوده‌اند. يكي از اين بحران‌ها ورشكستگي بانكي است كه تخريب ناشي از آن قابليت انتقال به بازارهاي ديگر را نيز دارد. سيستم بانكداري اسلامي كه در صنعت بانكداري نسبتاً جديد و هنوز در حال رشد است، به دليل دارا بودن ويژگي‌هاي شرعي همچون غيرربوي بودن فعاليت‌‌ها، نسبت به ساير بانك‌ها با ريسك‌ها و تنگناهاي بيشتري مواجه است كه لزوم پيشگيري از آن‌ها را روشن مي‌سازد. در اين مقاله با هدف طراحي مدل هشدار سريع براي پيش‌بيني احتمال وقوع ورشكستگي در سيستم بانكداري 8 كشور منتخب اسلامي طي دوره زماني 2020-1998 از روش لاجيت چندگانه استفاده شد. ورشكستگي بانكي با استفاده از شاخص Z-Score تعيين شد و نسبت‌هاي مالي به عنوان متغيرهاي مؤثر بر احتمال وقوع ورشكستگي بانكي در نظر گرفته شدند. در روش لاجيت چندگانه امكان پيش‌بيني وقوع ورشكستگي در دو دوره، قبل از وقوع و حين/پس از وقوع ورشكستگي وجود دارد. نتايج نشان داد كه نسبت‌ سرمايه در گردش به دارايي‌هاي بانكي و نسبت درآمد بانك قبل از زكات و ماليات به دارايي خالص در دوره قبل و پس از وقوع ورشكستگي اثر منفي بر احتمال وقوع ورشكستگي بانكي داشته‌اند. نسبت كل بدهي‌هاي بانكي به حقوق صاحبان سهام در هر دو دوره بر احتمال وقوع ورشكستگي اثر مثبت داشته است. از طرفي نسبت سود انباشته به كل دارايي‌هاي بانكي در هر دو دوره اثر معناداري بر احتمال وقوع ورشكستگي بانكي در كشورهاي منتخب اسلامي نداشته است.