اثر شوك‌هاي نفتي بر بي‌ثباتي سياسي، مالي و اقتصادي در اقتصاد ايران

از مهم‌ترين اهداف هر دولت و كشوري رسيدن به پايداري و ثبات در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، مالي و سياسي است. مطالعه حاضر اثر شوك‌هاي نفتي بر ريسك سياسي، مالي و اقتصادي در اقتصاد ايران با استفاده از چارچوب مدل خود رگرسيون برداري ساختاري (SVAR) در بازه زماني 1398:4-1379:1 را بررسي مي كند. نتايج توابع واكنش آني نشان مي‌دهد كه شوك مثبت قيمت نفت منجر به افزايش شاخص ريسك سياسي در دوره‌ي كوتاه‌مدت شده است كه مطابق انتظارات تئوريك بوده است. همچنين شوك مثبت تقاضاي كل نفت واكنش مثبت شاخص ريسك را به دنبال داشته و منجر به كاهش ريسك ‌شده است. متغير مجازي تحريم بيشترين اثر را بر ريسك سياسي ثبت كرده است. شوك مثبت عرضه و تقاضاي كل نفت منجر به كاهش معنادار ريسك مالي شده است. ريسك اقتصادي نيز به مقدار ناچيزي به شوك تقاضاي كل و شوك تحريم واكنش معنادار نشان مي‌دهد كه درنتيجه آن ريسك افزايش مي‌يابد. نتايج تجزيه واريانس نشان ميدهد از ميان سه ريسك بيشترين تأثيرگذاري شوك‌هاي نفتي به ترتيب بر ريسك مالي، سياسي و اقتصادي بوده است. ريسك مالي و اقتصادي بيشترين تأثير خود را از شوك تقاضاي كل داشته‌اند و ريسك سياسي از شوك قيمت نفت داشته است.