مديريت ريسك تضامين در يك موسسه‌ مالي

مطالبات معوق يكي از آثار نامطلوب اعطاي وام در موسسات مالي است كه باعث ايجاد ريسك اعتباري مي‌شود. دريافت تضامين مي‌تواند اين ريسك را تا حد زيادي كاهش دهد. اين در حالي است كه وام‌گيرندگان در ارائه تضامين مشكل دارند و گاهي قادر به ارائه تضامين كافي و معتبر به خصوص تضامين با ريسك پايين نيستند. در اين پژوهش سه موضوع مهم شامل: ريسك اعتباري وام، مطلوبيت وام‌گيرندگان و ريسك نقدشوندگي تضامين در يك صندوق خصوصي مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا فرآيند داده‌كاوي با استفاده از روش‌هاي طبقه‌بندي روي مجموعه‌ داده‌ها‌ي وام‌ها پياده‌سازي شد و جنگل تصادفي با دقت پيش‌بيني 0/986 به عنوان روش منتخب براي ساخت مدل تركيب تضامين واقع شد. منظور از تركيب تضامين، ارائه دو يا چند نوع تضمين مختلف براي دريافت يك وام مشخص است. در ادامه با استفاده از روش جنگل تصادفي و تركيب‌هاي تضامين واقعي در وام‌هاي موسسه مالي، دو مدل براي ايجاد تركيب‌هاي تضامين ساخته ‌شد كه خروجي آن‌ها تركيبات تضامين با حداكثر نرخ نكول مورد پذيرش 10 درصد هستند. در آزمون‌هاي انجام ‌شده ميانگين احتمال نكول كل تركيبات قابل ‌قبول حداكثر 3/94 درصد  است در حالي كه نرخ نكول كل وام‌هاي اعطايي برابر با 6/3 درصد است. مطلوبيت وام‌گيرندگان ناشي از تركيب تضامين نيز از 4/22 به 4/6 افزايش يافته است. در مقايسه‌ مدل جاري دريافت تضامين و مدل‌‌هاي ايجاد شده نرخ نكول كاهش و مطلوبيت وام‌‌گيرندگان افزايش مي‌يابد.