شناسايي عوامل موثر بر تاب‌آوري نظام بانكي ايران

هدف مقاله بررسي شاخص‌هاي توسعه‌ بخش بانكي و موثر بر سياست‌گذاري‌هاي پولي است كه مي‌تواند در تاب‌آوري نظام بانكي ايران اثرگذار باشد. بدين‌منظور، داده‌هاي مربوط به 30 بانك و موسسه منتخب ايران طي دوره زماني 1380 – 1398 با استفاده از روش پنل‌هاي نامتوازن استخراج شد. سپس، ميزان تاب‌آوري بانك‌هاي منتخب به‌كمك شاخص ولاره محاسبه و نوع ارتباط و ميزان تاثيرگذاري متغيرها بر تاب‌آوري با روش پنل ديتاي پويا ارزيابي شد. نتايج نشان داد از بين 18 شاخص‌ شناسايي‌شده به‌عنوان عوامل موثر بر تاب‌آوري نظام بانكي ايران، 9 عامل به‌طورِ غيرخطي با عامل تاب‌آوري مرتبط است. متغيرهاي تاب‌آوري دوره قبل، كارايي بانكي، نسبت مانده درآمدهاي غيرمشاع به‌‌كل درآمدها و نسبت منابع ارزان‌قيمت به‌ كل منابع با تاب‌آوري ارتباط مستقيم دارد و شاخص‌هاي اندازه بانك، حقوق صاحبان ‌سهام نسبت به ‌بدهي، نسبت تسهيلات به‌ منابع آزاد، نسبت هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول به ‌كل هزينه‌ها و ميزان ريسك‌پذيري با تاب‌آوري رابطه‌اي غيرمستقيم دارد. همچنين، يافته‌ها آشكار كرد كه خصوصي يا دولتي بودن بانك‌‌ها، رابطه معناداري با تاب‌آوري ندارد.