مدل‌سازي و شناسايي متغيرهاي غيرشكننده مؤثر بر ريسك اعتباري در بانك تجارت با تأكيد بر فناوري‌هاي فين‌تك

هدف: ارزيابي ريسك اعتباري يكي از موضوعات چالش‌برانگيز در بخش بانكي است؛ مشكل اصلي مدل‌سازي صحيح اين نوع ريسك مي‌باشد. تنوع متغيرهاي اثرگذار بر ريسك اعتباري و نبود يك مدل مشخص از مهم‌ترين علل شكست مدل‌هاي سنتي مي‌باشد. براين‌اساس هدف تحقيق حاضر مدل‌سازي ريسك اعتباري بانك تجارت در رژيم‌هاي مختلف اقتصادي است.روش‌شناسي پژوهش: اين تحقيق كاربردي است. بازه زماني تحقيق پنج سال (1400-1396) و از بين 105 هزار مشتري بانك تجارت انتخاب شده است. براي اين منظور، اطلاعات شاخص‌هاي 33 عامل مؤثر بر ريسك اعتباري در بانك تجارت وارد مدل‌هاي BMA، TVP-DMA و TVP-DMS شد. پس از برآورد مدل، 8 متغير اصلي شناسايي گرديد.يافته‌ها: تأثير متغيرهاي غيرشكننده در مدل ماركوف سويچينگ بر ريسك اعتباري مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت. اكثريت متغيرها به‌جز متغير مشتريان حقوقي تأثير منفي و معناداري بر سطح ريسك اعتباري دارند و با حركت از سمت رونق بالا به‌ سمت ركود عميق ميزان تأثيرگذار متغيرها بر ريسك اعتباري افزايش يافته ‌است.اصالت / ارزش‌افزوده علمي: نتايج نشان داد مدل بهينه ريسك اعتباري در هر بانك متفاوت است. براين‌اساس اقدام به طراحي يك مدل بهينه صرفاً براي ريسك اعتباري در بانك تجارت بر اساس الگوهاي ميانگين‌گيري بيزين گرديد. بر اساس رويكرد ماركوف سويچينگ نيز اين نتيجه حاصل شد كه ريسك اعتباري در حالت ركود اقتصادي حساسيت بالاتري نسبت به متغيرهاي توضيح‌دهنده خود دارد. همچنين بر اساس نتايج مشخص گرديد كه شاخص‌هاي مرتبط با فين‌تك بر سطح ريسك اعتباري در بانك تجارت تأثير معناداري دارند.