اثر عدم قطعيت سياستي و اقتصادي بر ثبات نظام بانكي

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تاثير عدم قطعيت (نااطميناني) اقتصادي و‌ سياستي بر ثبات مالي بخش بانكي است. در اين راستا ابتدا نااطميناني تورم به عنوان شاخص نااطميناني اقتصادي و نااطميناني درآمدهاي مالياتي دولت و نااطميناني نرخ ارز به عنوان شاخص‌هاي نااطميناني سياست‌هاي دولتي با استفاده از مدل‌هاي واريانس ناهمساني شرطي خودرگرسيو تعميم يافته (GARCH) محاسبه مي‌گردد. در ادامه تاثير اين شاخص ها بر ثبات مالي بخش بانكي (محاسبه شده با استفاده از رويكرد ZSCORE ) مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين تحقيق از داده‌هاي ماهانه 19 بانك شامل بانك‌هاي ملي، سپه، پست بانك، مسكن، تجارت، ملت، كارآفرين، اقتصاد نوين، پارسيان، پاسارگاد، ملل، سينا، آينده، دي، شهر گردشگري، ايران زمين، قرض‌الحسنه رسالت و خاورميانه در دوره زماني 1394 1399 استفاده شده است. نتايج اين تحقيق نشان دهنده رابطه منفي و معنادار نااطميناني تورم و نااطميناني نرخ ارز با ثبات مالي بخش بانكي مي‌باشد با اين حال ضريب نااطميناني درآمدهاي مالياتي از لحاظ آماري معنادار نمي‌باشد. علاوه بر اين، نتايج برآورد مدل نهايي حاكي از رابطه مثبت نسبت سپرده بانكي و رابطه منفي اندازه و نسبت بدهي خارجي با ثبات مالي بخش بانكي است.