اثرات غيرخطي ريسك اعتباري بر كارايي و بهره‌وري بانك‌هاي ايران: رويكرد رگرسيون پانل آستانه‌اي و مالم‌كوئيست

شرايط اقتصادي كشور سبب شده است وام‌گيرندگان در بازپرداخت تسهيلات خود دچار مشكل شوند و به‌دنبال آن مطالبات جاري بانك‌ها گسترش يابد كه به‌معناي افزايش ريسك اعتباري است. هدف اين مقاله ارزيابي آثار غيرخطي ريسك اعتباري در كارايي و بهره‌وري ۱۵ بانك بورسي در دورهٔ ۱۳۹۳-۱۴۰۱ است. براي اندازه‌گيري كارايي و بهره‌وري، شاخص‌ مالم‌كوئيست و تغييرات كارايي و فني محاسبه شد كه تغيير كارايي به كارايي خالص و كارايي مقياس تجزيه شد. يافته‌ها نشان داد بهره‌وري بانك‌ها متوسط سالانهٔ 6.3 درصد افزايش يافته؛ كه 1.9 درصد به‌دليل تغيير فني و 4.3 درصد به‌علت بهبود كارايي بوده است. در بخش ۲، اثر ريسك اعتباري در كارايي و بهره‌وري با تأكيد بر اندازهٔ بانك با بهره‌گيري از روش رگرسيون پانل آستانه‌اي برآورد شد. نتايج مدل (۱) نشان داد اثر ريسك اعتباري در بهره‌وري بانك‌ها با توجه به اندازهٔ بانك به‌عنوان متغير آستانه، به سه شكل است: وقتي اندازهٔ بانك كمتر از ۲۵ همت يا بيشتر از ۲۷ همت است، يك درصد افزايش در ريسك اعتباري به‌ترتيب كاهش 0.06 يا 0.04 درصدي بهره‌وري را به‌همراه دارد و هنگامي‌كه اندازهٔ بانك بين اين دو مقدار است، اين اثر معادل 0.11 درصد است. يافته‌هاي مدل (۲) نيز نشان داد زماني‌كه اندازهٔ بانك كمتر از ۱۴ همت يا بيشتر از ۱۶ همت باشد، يك درصد افزايش ريسك اعتباري به‌ترتيب سبب كاهش 0.03 يا 0.04 درصدي كارايي بانك مي‌شود.