مدل ARDL غيرخطي از پويايي شاخص قيمت بخش حمل ‌و نقل

در اين مقاله با استفاده از مدل خودبازگشتي با وقفه‌هاي توزيعي غيرخطي، به بررسي پويايي تورم در بخش حمل‌ونقل طي سال‌هاي 99- 1380 مي‌پردازيم. براي بررسي شوك‌هاي متغيرهاي مؤثر بر تورم در بخش حمل‌ونقل، در ابتدا با استفاده از فيلتر هودريك- پرسكات، شوك‌هاي پيش‌بيني‌شده و شوك‌هاي پيش‌بيني‌نشده مثبت و منفي استخراج‌شده است. نتايج برآورد مدل نشان مي‌دهد كه هم در كوتاه‌مدت و هم در بلندمدت شوك‌هاي مثبت ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل تأثير مثبت و شوك‌هاي منفي ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل تأثير منفي بر تورم در بخش حمل‌ونقل دارد. همچنين در ادامه براي بررسي نامتقارن بودن شو ك هاي مثبت و منفي متغيرهاي موردبررسي از آزمون والد استفاد ه شده است.نتايج نشان مي‌دهد كه شوك‌هاي مثبت نرخ بهره اثر مثبت و شوك‌هاي منفي نرخ بهره اثر منفي بر تورم در بخش حمل‌ونقل دارد. در ادامه براي بررسي پايداري پارامترهاي تخمين زده شده در الگوي بلندمدت از آزمون CUSUM و CUSUM SQ براي جملات پسماند الگوي كوتا ه مدت استفاده شده است. است. نتايج اين آزمون نشان م يدهد كه ضرايب متغيرها در طول دوره مورد بررسي، داراي ثبات مي باشند. به عبارتي ديگر، شكست ساختاري در الگو وجود ندارد و ميانگين جملات پسماند صفر است و فروض اول كلاسيك برقرار است.