تجزيه و تحليل اثرات متغيرهاي اقتصادي بر قيمت سيمان و پيش‌بيني روند قيمتي آن

هدف مطالعه حاضر، شناسايي متغيرهاي اثرگذار بر قيمت سيمان و ارائه پيش‌بيني هاي درون و برون نمونه اي با استفاده از داده هاي ماهانه 1401:12-1398:1 و مدل خودرگرسيون برداري (VAR) است. در همين راستا، طبق نتايج آزمون هم انباشتگي يوهانسون- جوسيليوس، وجود رابطه بلندمدت بين متغيرها تأييد شد. سپس روابط بلندمدت و كوتاه مدت (VECM) برآورد و ضريب جمله تصحيح خطا برابر 0.0858- تخمين زده شد. در مرحله بعدي، بر اساس نتايج توابع واكنش آني، شوك هاي نرخ ارز و شاخص قيمت نهاده هاي ساختماني (به ترتيب با تأثير مثبت 8 و 6.8 درصدي به شكل استاندارد)، بيش از ساير متغيرها بر نوسانات قيمت سيمان مؤثر بوده اند. نتايج تجزيه واريانس نيز نشان داد كه متغيرهاي شاخص قيمت نهاده هاي ساختماني، هزينه انرژي و نرخ ارز، در توضيح قيمت سيمان مؤثر هستند. در نهايت، دو پيش بيني درون و برون نمونه اي برآورد شد كه مطابق نتايج معيارهاي ارزيابي پيش بيني، مدل تحقيق توانسته پيش‌بيني‌هايي خوبي را از روند قيمتي سيمان ارائه دهد.