تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي، تحريم‌هاي اقتصادي و شاخص قيمت جهاني كاموديتي‌ها بر شاخص ‏قيمتي صنعت چندرشته‌اي صنعتي در بازار سرمايه ايران؛ رهيافت ‏ARDL

اين مطالعه به بررسي واكنش صنعت چندرشته‌اي در بازار سرمايه به تحريم‌هاي اقتصادي، قيمت جهاني كاموديتي‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي نرخ ارز و نرخ تورم پرداخته است. در اين مطالعه با استفاده از رهيافت تأخير توزيع ‌شده خودرگرسيون (ARDL) با داده‌هاي ماهانه طي بازه زماني 1387-1400 مدل پوياي پژوهش برآورد شده است. همچنين با استفاده از آزمون كرانه‌هاي تاخير توزيع‌شده خودرگرسيون (ARDL) رابطه بلندمدت بين شاخص قيمت صنعت چندرشته‌اي و متغيرهاي مستقل پژوهش بررسي شده است. ضرايب بلندمدت نشان مي‌دهد كه شاخص قيمتي صنعت چندرشته‌اي صنعتي به طور مثبت تحت تاثير شاخص قيمت جهاني كاموديتي ها و نرخ ارز و به طور منفي تحت تاثير تحريم‌هاي اقتصادي و نرخ تورم است. نتايج حاصل از مكانيسم تصحيح خطا نشان مي‌دهد كه رابطه بلندمدت مدل واقعي است و هر سال 63 درصد از ميزان انحراف از مسير در بلندمدت تصحيح مي‌شود.