مدل سازي و پيش بيني ماهانه قيمت فولاد در ايران

كاربرد فراوان و متعدد فولاد در صنايع مختلف، آن را به كالايي استراتژيك تبديل كرده و قيمت آن همواره مورد توجه صاحبان صنايع بوده است. از اين رو، دسترسي به پيش‌بيني‌‌هاي دقيق از روند قيمتي فولاد و محصولات آن، حائز اهميت است. براين اساس، در مطالعه حاضر، ضمن شناسايي متغيرهاي اثرگذار بر قيمت فولاد، پيش‌بيني برون‌نمونه‌اي براي دوره زماني 1402:07 تا 1403:03 با بهره‌گيري از مدل خودرگرسيون برداري (VAR) انجام شده است. در ابتدا، مطابق نتايج آزمون هم انباشتگي يوهانسون- جوسيليوس، رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مدل تأييد شد. همچنين، ضريب جمله تصحيح خطا (ECM) برابر 0842/0- تخمين زده شد. تجزيه و تحليل توابع واكنش آني و شوك‌هاي وارد بر متغيرها نيز نشان داد كه شوك ايجاد شده در متغيرهاي نرخ ارز غيررسمي و شاخص قيمت توليدكننده صنعت (زيرگروه ساخت فلزات پايه)، به ترتيب با 8/6 و 5/6 درصد به شكل استاندارد، بيش از ساير متغيرهاي مدل بر نوسانات قيمت فولاد مؤثر بوده‌اند. به علاوه، تحليل‌هاي مربوط به تجزيه واريانس، نشان داد كه شاخص توليدكننده صنعت با 18/16 درصد و نرخ ارز غيررسمي با 7/11 درصد بعد از قيمت خود فولاد، بيشتر از ساير متغيرها بر نوسانات قيمت اين محصول، اثرگذار بوده‌اند. در نهايت، پس از برآورد پيش­بيني برون نمونه‌اي، رشد 5 درصدي در قيمت فولاد از 302445 ريال در مهر 1402 به 321552 ريال در خرداد ماه 1403 پيش‌بيني شده است. نتايج معيارهاي ارزيابي پيش‌بيني نيز، بيانگر دقت بالاي آن بوده است. مطابق نتايج، مهم‌ترين توصيه‌هاي سياستي شامل به روزرساني تكنولوژي‌ها، تجهيزات و ماشين آلات مورد استفاده در توليد محصولات فولادي به منظور توسعه توليد فرآورده‌هاي فولادي، صرفه‌جويي در مصرف انرژي و هزينه‌هاي توليد، اتخاذ سياست‌هاي مناسب پولي و ارزي و افزايش صادرات با تمركز بر بازاريابي و فروش محصولات فولادي (به منظور جلوگيري از خام فروشي)، از طريق توسعه توليدات، افزايش تنوع، كيفيت و ماندگاري محصولات فولادي توليدي قابل ارائه است.