طراحي مدلي جهت پيش‌بيني ارزش‌گذاري معاملات بلوكي با تاكيد بر شبكه‌ عصبي مصنوعي GRU درصنايع فلزي، خودرو و قطعه سازي و مواد و فرآورده هاي دارويي

پيش‌بيني ارزش‌گذاري معاملات بلوكي سبب مي‌شود تا بازار بتواند به شيوه اي كارآمد كنترل بر شركت‌ها را ارزيابي كند. هدف اين پژوهش اندازه‌گيري شاخص‌هاي اثر‌گذار بر معاملات بلوكي در سه صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران و ميزان تاثيراين شاخص‌ها بر ارزش‌گداري معاملات بلوكي با بكارگيري آزمون Rmse بر روي داده‌هايTest موردمطالعه قرارگرفته است. با بهره‌گيـري از شبكه عصبي يادگيري عميق، مدلGru  روي صنايعي كه تعداد جامعه‌اش در بورس زياد است، (صنايع فلزات اساسي :فولاد، خودروو ساخت قطعات :خساپا، مواد ومحصولات دارويي دالبر) ازمجموعه شركت‌هاي پذيرفتـه شـده درسـازمان بـورس اوراق بهادارتهران براي دوره زماني 1390تا1400 استفاده شده است. مديران صنايع شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با آگاهي از چگونگي تاثير اين مدل بر ارزش‌گذاري معاملات بلوكي مي‌توانند روند تغييرات قيمت سهام بلوكي را كنترل نموده ريسك سرمايه‌گذاري در شركت و در نهايت ريسك تأمين مالي را براي شركت پايين آورند. درسطح تفكيكي صنايع، نتايج تاثير شاخص‌هاي مالي بر ارزش‌گداري معاملات بلوكي درهرصنعت باصنايع ديگر متفاوت است كـه بيانگر استقلال صنايع از يكديگر است.در مدل ارائه شده با اندازه گيري ارزش‌گذاري معاملات بلوكي به مديران صنايع در بورس و استفاده‌كنندگان صاحبان سهام و سهامداران معاملات بلوكي در ارزيابي بهتر قيمت‌گذاري كمك مي‌كند.