خطاي متداول در كاربرد مدل هاي سري زماني: كاربرد نادرست مدل ARDL (مدل خودرگرسيوني و توزيع با وقفه)

خطاي متداول در كاربرد مدل هاي سري زماني: كاربرد نادرست مدل ARDL (مدل خودرگرسيوني و توزيع با وقفه)

تكنيك‌هاي سري زماني، در حال حاضر، در سطح گسترده‌اي از مطالعات علم اقتصاد و رشته‌هاي مرتبط مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي به‌كارگيري اين تكنيك‌ها، بايد فروضي تامين گردند كه عدم تامين انهاپيامدهايي را براي برآوردهاي پارامترهاي مدل در بر خواهد داشت. يكي از اين تكنيك‌ها كه به دلايلي در سطح وسيع در مقالات و پايان‌نامه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مدل ARDL (خودرگرسيوني با توزيع با وقفه) مي‌باشد. به‌نظر مي‌رسد در به‌كارگيري اين مدل درمطالعات مرتبط با اقتصاد ايران در بسياري موارد فروض وراي مدل لحاظ نشده و لذا استنتاج بر مبناي مدل مخدوش مي باشد. هدف اين مقاله بيان فروضي است كه تحت آنها كاربرد اين مدل موجه مي‌باشد. ديده مي‌شود كه محقق بلافاصله با داشتن تركيب سري‌هاي و با كاربرد اين تكنيك، با ادامه مسير به تحليل هم‌انباشتگي مي‌پردازد كه در اين مقاله نادرست بودن اين كاربرد نيز مورد تاكيد قرار مي‌گيرد. در پايان براي نشان‌دادن غلط ‌بودن اين گونه كاربرد مدل ARDL، مدل اقتصادسنجي كلان همزمان پويايي (Dynamic SEM)، شبيه‌سازي گشته، شكل‌هاي مختلف VAR، VECM،‌ ARDL براي آن بيان شده و عواقب كاربرد درست و نادرست تكنيك سري زماني ARDL نشان داده شده است.